BANCI | Stirea Zilei

FMI dezvaluie rezultatele testelor de stres asupra sistemului bancar romanesc: impact negativ semnificativ in cazul unei noi crize

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-06-12 22:22

Fondul Monetar International (FMI) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au efectuat teste de stres asupra sectorului bancar romanesc pentru a vedea cum face fata unei noi crize.

Rezultatele publicate astazi de FMI, in cadrul Programului de analiza a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program - FSAP) arata ca “in cazul unui scenariu advers extrem dar plauzibil, capitalul bancilor romanesti va fi afectat in mod semnificativ”.

Cu toate acestea, rata medie de capitalizare a sistemului bancar nu va cobori sub limita legala de 8%, insa cateva banci mai mici vor fi vulnerabile, cu rate de solvabilitate sub acest prag.

Scenariul advers luat in calcul la efectuarea testelor de stres prevede inrautatirea situatiei sistemului financiar global, provocand iesiri de capital din tara, cresterea riscului de tara, o majorare a dobanzii de referinta a BNR mai mare decat cea anticipata in prezent, precum si socuri interne precum scaderea consumului si a investitiilor.

Respectivele socuri externe si interne rezulta intr-o recesiune in forma de V, caracterizata de doua scaderi ale PIB-ului, de 8,1%.

Concret, in cazul scenariului advers, CET 1 ratio in cazul celor 12 banci romanesti luate in calcul scade de la 17,1% cat era la sfarsitul lui 2016 la 8,2% la finalul lui 2020, din cauza a patru factori majori:

1. Riscul de credit are principala contributie la pierderile generale, cu o contributie negativa de 7,5% din capitaluri.

2. In plus, bancile vor avea pierderi semnificative din portofoliile de titluri de stat pe care le detin, cu un efect de 3% asupra capitalurilor.

3. Deprecierea cursului de schimb are o contributie importanta la piederile din creditele in valuta.

4. Veniturile nete din dobanzi ale bancilor scade cu aproape 40%.

Testele de stres arata insa ca rata de capitalizare a bancilor romanesti implica o scadere chiar si in scenariul de baza, cu o crestere a creditarii in linie cu PIB-ul, din cauza impactului semnificativ al cresterii dobanzilor asupra veniturilor din tranzactionare precum si in conditiile scaderii profitabilitatii. Astfel, veniturile nete din dobanzi sunt asteptate sa scada cu 20%.

Acesti factori implica o scadere a CET 1 ratio de la 17,1% la finalul lui 2016 la 14,1 la sfarsitul lui 2020. De asemenea, cresterea activelor ponderate la risc reduce capitalizarea bancilor cu 1,5% in timp ce pierderile din tranzactionare contribuie cu inca 2,5% la diminuarea capitalurilor.

In consecinta, FMI recomanda autoritatilor romane sa reduca riscurile aferente expunerior ridicate pe titlurile de stat si sa reduca vulnerabilitatile populatiei prin impunerea unei limite a gradului de indatorare, cu scopul limitarii unei cresteri excesive a creditarii si majorarii creditelor neperformante.

Comentarii

Ioan
Frectie
Zic si ei ceva (FMI si BNR) pentru a isi justifica existenta. Nu am si nu avem nevoie de previziunile lor pentru a spune faptul ca vom avea o situatie grava in tara la urmatoarea criza. Dupa cum zicea si Iancu Guda (pe care nu il asculta din pacate masonii astia) suntem pe o panta descendenta dpdv al afacerilor antreprenorilor locali. Situatia e simpla: vine criza, baietii pleaca, banii zboara si noi ramanem cu mai nimic pe aici. Bine ca macar se gandesc acum sa reduca gradul de indatorare la pf (ca tot insist pe tema asta de cativa ani pe aces site). E un pic tardiv (ce vor face cei care au luat credite cu Robor minim?), dar e un pas inainte.



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea Zilei



Strategii diferite ale primelor trei banci: in timp ce BCR si BRD au acordat in exces credite de consum si ipotecare populatiei, Banca Transilvania finanteaza cu prioritate economia reala

In timp ce BCR si BRD au intrat in euforia consumului, creditand in exces populatia, Banca Transilvania (BT), devenita recent cea mai mare banca din Romania dupa preluarea Bancpost, continua sa-si respecte statutul de banca oamenilor intreprinzatori, acordand mai multe finantari IMM-urilor si detalii

Cum face BCR educatie financiara cu clientii: le blocheaza cardurile fara sa-i anunte

Angajatii BCR s-au erijat in profesori care pretind ca fac educatie financiara cu clientii, insa chiar ei ar trebui sa treaca mai intai pe la scoala pentru a invata cum sa intretina o relatie corecta si de bun simt cu cei care au conturi deschise la aceasta banca. De exemplu, un client detalii

BNR explica de ce a decis in unanimitate ceea ce a surprins majoritatea analistilor: mentinerea dobanzii la 2,5%

Sunt surprins de surprinderea lor, a replicat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, cand a fost intrebat cum se face ca decizia Bancii Nationale de a mentine dobanda de referinta la 2,5% nu a fost anticipata de majoritatea analistilor, care se asteptau la o majorare a acesteia cu un sfert de punct, detalii

Banca Transilvania a devenit cea mai mare banca din Romania

Banca Transilvania, detinua in majoritate de firme si persoane fizice romane, a devenit cel mai mare grup financiar din Romania, depasind BCR, dupa ce a preluat banca greceasca Bancpost. Activele Bancii Transilvania (BT) au ajuns la 75,3 miliarde lei la nivel de grup in iunie 2018, in detalii

Ultimele Comentarii