Rezultatele exercitiului de evaluare a activelor si testelor de stres realizate de ASF: patru firme de asigurari (Astra, Carpatica, Euroins si Exim) au nevoie de majorari de capital de 1,6 miliarde lei

Exercițiul cuprinzător de evaluare a activelor si pasivelor firmelor de asigurari din Romania si testele de stres realizate de ASF sub coordonarea reprezentantilor Comisiei Europene (CE) şi Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a relevat ca patru dintre cele 13 firme de asigurari analizate (ASTRA, CARPATICA, EUROINS şi EXIM) dețin capitaluri proprii negative după ajustări, avand nevoie de capitaluri suplimentare de 1,6 miliarde lei.

“În conformitate cu măsurile de supraveghere convenite pentru acest exerciţiu, publicate pe site-ul ASF la 18 februarie 2015, pentru două din cele patru societăţi cu deficit de capital (Euroins si Exim) s-a stabilit cerința de a prezenta un plan de acţiune către ASF, până la data de 4 august 2015. Aceste planuri de acţiune trebuie să stabilească măsurile pe care societățile le vor lua până la data de 15 octombrie 2015 pentru a restabili conformitatea cu cerinţele privind marja de solvabilitate, conform Legii nr. 32/2000.

Două societăţi (Astra si Carpatica) se află deja în procedură de redresare financiară. Acestea trebuie să ia în considerare deficienţele suplimentare şi să comunice ASF, în termen de 20 de zile calendaristice de la închiderea procedurii de redresare financiară, modalitatea prin care au fost abordate aceste deficienţe”, precizeaza ASF intr-un comunicat.

In raportul referitor la rezultatele exercitiului de evaluare a activelor se mai arata urmatoarele:

“In acelasi timp, ratele de solvabilitate ale GROUPAMA şi ASIROM au înregistrat valori sub 100% pentru asigurările generale, însă de peste 100% la nivel combinat. Ratele de solvabilitate ale tuturor celorlalte societăți de asigurare au înregistrat valori de peste 100%.

În baza bilanțului conform regimului prudențial Solvabilitate I, societățile de asigurare participante au fost grupate după cum urmează:

1) Grupa 1 de asigurători: Societăți de asigurare care dețin capitaluri proprii negative: ASTRA, CARPATICA, EUROINS si EXIM;

2) Grupa 2 de asigurători: Societăți de asigurare care nu respectă fondul minim de siguranță: ASTRA,CARPATICA, EUROINS şi EXIM;

3) Grupa 3 de asigurători: Societăți de asigurare care nu respectă marja de solvabilitate: ASTRA, CARPATICA, EUROINS, EXIM, GROUPAMA şi ASIROM;

4) Grupa 4 de asigurători: societăți de asigurare care nu respectă normele aplicabile acoperirii rezervelor tehnice cu activele admise: ASTRA, CARPATICA şi EUROINS;

5) Grupa 5 de asigurători: Societăți de asigurare care îndeplinesc cerințele de solvabilitate în urma exercițiului de evaluare a activelor si pasivelor (de exemplu, rata de solvabilitate peste 100% şi respectarea fondului minim de siguranță): ALLIANZ, AXA, GENERALI, ING, OMNIASIG, UNIQA şi PAID.

În baza bilanțului conform regimului prudențial Solvabilitate II anterior testării la stres, societățile de asigurare participante au fost grupate după cum urmează:

1) Grupa 1 de asigurători: Societăți de asigurare care dețin fonduri proprii negative: ASTRA, AXA, CARPATICA, EUROINS şi EXIM;

2) Grupa 2 de asigurători: Societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSR şi fără a afecta vreuna dintre măsurile următoare de ajustare luate după realizarea exercițiului, nu ating Cerința de Capital Minim (MCR) ‐ ASTRA, AXA, CARPATICA, EUROINS şi EXIM;

3) Grupa 3 de asigurători: Societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSR şi fără a afecta vreuna dintre măsurile următoare de ajustare luate după realizarea exercițiului, nu ating Cerința de Capital de Solvabilitate (SCR) ‐ ASTRA, AXA, CARPATICA, EUROINS, EXIM, ASIROM, GROUPAMA, PAID şi UNIQA;

4) Grupa 4 de asigurători: Societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSR şi fără a afecta vreuna dintre măsurile următoare de ajustare luate după realizarea exercițiului, ating MCR şi SCR: ALLIANZ, GENERALI, ING şi OMNIASIG.

Rezultatele BSR arată că, în condiții de stres, şi anume în condițiile unor anumite scenarii adverse de pe piața financiară şi a asigurărilor, societățile de asigurare participante nu ar avea capital suficient.

Scenariile privind testele de stres specifice asigurărilor (şi anume scenarii privind testele de stres care implică catastrofe naturale, respectiv cutremur şi inundații) au cel mai mare impact asupra poziției societăților de asigurare participante cu privire la regimul de supraveghere Solvabilitate II.

În scenariul de catastrofa naturala cu cutremur, valoarea SCR agregată creşte de la 5,4 miliarde RON în scenariul de bază, la 6,4 miliarde RON. Cu toate acestea, totalul fondurilor proprii eligibile pentru acoperirea SCR a scăzut de la 174 milioane RON la ‐3,6 miliarde RON.

La nivel individual, numai ING, o societate de asigurări de viață, a înregistrat, ulterior testării la stres pentru cazul cutremurelor, o valoare a ratei SCR mai mare de 100%, în timp ce ALLIANZ a înregistrat o valoarea pozitivă a ratei SCR, dar sub 100%.

Toate celelalte societăți de asigurare participante la exercițiu au înregistrat în cazul acestui scenariu o valoare a ratei SCR sub 0%.

Scenariul de catastrofa naturala cu inundații a avut un impact similar asupra societăților participante, deşi mai puțin drastic, deoarece acest scenariu este mai puțin sever decât scenariul pentru cutremur.

Trei societăți de asigurare (ALLIANZ, GENERALI şi ING) au înregistrat o valoarea a ratei SCR de peste 100%, în timp ce toate celelalte societăți de asigurare nu au respectat pragul SCR. GROUPAMA si OMNIASIG au înregistrat valori pozitive ale ratei SCR, dar sub 100%, în timp ce ceilalți opt asigurători au înregistrat valori negative ale ratei SCR”, se mai arata in raportul ASF.