Testele de stres asupra bancilor ar putea indica majorari de capital de pana la un miliard de euro |
Autor: Bancherul.ro
2009-05-17 14:19 |
|
Testele de stres realizate de Banca Naţională a României (BNR) pe baza datelor financiare de la sfârşitul anului trecut indică o nevoie de capital suplimentar pentru băncile comerciale de cel mult un miliard de euro, odată cu majorarea, în luna septembrie, a limitei de solvabilitate de la 8% la 10%.
"Testele de stres au fost realizate pe indicatorii financiari de la finele lui 2008 şi cu o metodologie uşor modificată, pe care au negociat-o cu Fondul Monetar Internaţional, dar tot după cifrele din standardele româneşti de contabilitate. Noi vrem ca solvabilitatea să fie calculată potrivit standardelor internaţionale, aşa cum se întâmplă peste tot. Până în septembrie, când, cel mai probabil, va intra în vigoare limita de 10% (pentru solvabilitate - n.r.), lucrurile se mai pot schimba", au declarat pentru MEDIAFAX surse din piaţa bancară.
Potrivit acestora, BNR a început discuţiile cu fiecare bancă în parte, dar nu a furnizat scenariul macroeconomic care a stat la baza testelor de stres pentru calculul ratei de adecvare a capitalului (solvabilitate - rapotul dintre fonduri proprii şi active ponderate în funcţie de riscuri), menţionând doar că acestea au fost datele convenite cu FMI.
"Au acceptat unele derogări de la practica uzuală, cum ar fi includerea în totalitate a împrumuturilor subordonate în calculul solvabilităţii. Ne-au spus că, dacă s-ar aplica imediat regula solvabilităţii de 10% pe datele financiare din decembrie, necesarul de capital suplimentar la nivelul sistemului ar fi sub un miliard de euro", au completat sursele citate.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat recent că rezultatele testelor de stres nu vor fi publicate în mod individual, pentru a nu fi intepretate eronat de piaţă.
Uniunea Europeană (UE) va începe, până în luna septembrie, să aplice teste de stres pentru a analiza comportamentul sistemului bancar, dorind să verifice astfel capacitatea instituţiilor de credit de a face faţă crizei economice şi dacă acestea dispun de suficient capital.
BNR s-a angajat, atât în acordul cu FMI, cât şi în cel semnat cu Uniunea Europeană, să determine necesarul de capital suplimentar pentru băncile comerciale, pe baza testelor de stres, astfel încât să se asigure că rata de solvabilitate a fiecărei instituţii va fi menţinută peste 10%, nivel cu două puncte procentuale peste limita minimă legală în vigoare, de 8%.
Potrivit acordului cu FMI, testele de stres vor fi aplicate tuturor băncilor care au o cotă de piaţă pe active de peste 1%, precum şi instituţiilor de credit mai mici, selectate pe baza calităţii şi vulnerabilităţii portofoliilor de credit, evoluţia împrumuturilor neperformante în ultimul an şi rata actuală a solvabilităţii.
"Din câte am înţeles, testele de stres au fost aplicate pentru toate băncile româneşti", au precizat sursele.
Înţelegerea cu FMI stabilea că banca centrală va lua în calcul pentru testele de stres două scenarii, respectiv cadrul macroeconomic avut în vedere în acordul cu FMI, dar şi o variantă mult mai pesimistă în ceea ce priveşte creşterea economică şi cursul de schimb, şi cele mai recente date disponibile cu privire la situaţiile financiare ale băncilor şi companiilor, pentru a prognoza evoluţia bilanţurilor băncilor în cele două scenarii. BNR va utiliza propriul model macroeconomic pentru determinarea evoluţiei celorlalţi indicatori macroeconomici principali.
|
|
