Banca Nationala a Romaniei (BNR) a scos Garanti Bank din grupul bancilor de importanta sistemica din Romania, astfel ca numarul acestora a scazut de la noua la opt: Banca Transilvania, BCR, BRD, Unicredit, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Alpha Bank si OTP Bank.
Cele opt banci sunt obligate sa detina si in 2021 capital suplimentar (amortizor) pentru riscul sistemic (O-SII), reprezentand intre 1% si 2% din valoarea expunerii la risc.
Nivelul amortizorului de capital ramane neschimbat anul viitor, cu exceptia OTP Bank, in cazul careia nivelul amortizorului de capital O-SII scade de la 2% la 1%, la fel ca la BRD, Unicredit si Alpha Bank.
Restul bancilor sistemice (Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen si CEC Bank) vor mentine un amortizor O-SII de 2%, conform unui ordin publicat de BNR (vezi ordinul mai jos).
Amortizorul de capital pentru riscul sistemic aplicat tuturor expunerilor bancilor sistemice (credite si alte investitii ale acestora) începând cu 30 iunie 2018, a fost introdus “cu scopul de a susține procesul de administrare adecvată a riscului de credit și de creștere a rezilienței sectorului bancar împotriva unor șocuri neanticipate, pe fondul unor circumstanţe structurale nefavorabile”, conform Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), care a recomandat BNR amortizorul de capital O-SII.
Nivelul capitalului suplimentar, intre 0 si 2% din expunerile bancilor, este stabilit in functie de indicatorii privind rata creditelor neperformante si gradul de acoperire cu provizioane ale fiecarei banci. (vezi aici detalii)
Ordin nr. 5 din 4.dec.2020
Monitorul Oficial, Partea I 1222 14.dec.2020
Intrare în vigoare la 14.dec.2020
Ordinul nr. 5/2020 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)
Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3), ale art. 269 alin. (1) şi ale art. 275-280 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/8/2020 privind amortizorul de capital pentru alte instituţii de importanţă sistemică din România,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite următorul ordin:
Art. 1. - Instituţiile de credit autorizate în România şi care au fost identificate la nivel naţional ca fiind "alte instituţii de importanţă sistemică" (O-SII), pe baza datelor raportate pentru 31 decembrie 2019, sunt următoarele: Banca Comercială Română - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., Banca Transilvania - S.A., CEC Bank - S.A., UniCredit Bank - S.A., BRD - Groupe Société Générale - S.A., Alpha Bank România - S.A., OTP Bank România - S.A.
Art. 2. - Începând cu 1 ianuarie 2021, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel consolidat, respectiv pe baza situaţiei consolidate întocmite în scop prudenţial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel:
a) Banca Comercială Română - S.A., Raiffeisen Bank - S.A. şi Banca Transilvania - S.A. menţin un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc;
b) UniCredit Bank - S.A., BRD - Groupe Société Générale - S.A. şi OTP Bank România - S.A. menţin un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc.
Art. 3. - Începând cu 1 ianuarie 2021, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel individual, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, după cum urmează:
a) CEC Bank - S.A. menţine un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc;
b) Alpha Bank România - S.A. menţine un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc.
Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, dată la care se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2019 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 20 noiembrie 2019.
Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 4 decembrie 2020.
Nr. 5.
