Bancile din Cehia, Polonia si Romania sunt cele mai sigure din Estul Europei, conform tabloului de risc al sistemelor bancare europene publicat ieri de Autoritatea Bancara Europeana (ABE).

ABE a luat in calcul un numar de 22 de indicatori pentru evaluarea sistemelor bancare europene. (vezi aici EBA Risk Dashboard)

In urma comparatiei a sapte cei mai importanti dintre acestia, rezulta ca in Cehia, Polonia si Romania sunt cele mai solide sisteme bancare din regiune, urmate de Ungaria, iar la coada este Bulgaria. (vezi tabelul)

Pentru a face un clasament al celor cinci tari din regiune, am acordat note de la 10 la 6 in functie de locul ocupat in clasamentul respectivilor indicatori. Bancile din Romania si Cehia au acumulat cate 61 de puncte, cele din Polonia doar 51 de puncte iar bancile din Bulgaria si Ungaria au insumat fiecare cate 54 de puncte.

Avem inca doua riscuri ridicate

Daca ne uitam la tabloul de risc, vedem ca Cehia este singura cu toti indicatorii de risc scazut, cu culoarea verde, in timp ce Romania are inca doua riscuri ridicate: la rata creditelor neperformante (NPL) si rata creditelor restructurate.

Aceleasi doua riscuri ridicate la regasim si in Ungaria si Bulgaria, insa per total, indicatorii din Romania sunt mai buni decat ai celor doua tari.

Sistemul bancar din Polonia nu are niciun risc ridicat, insa are risc mediu la cinci dintre cei sapte indicatori, in timp ce Romania are, pe de alta parte, cinci indicatori cu risc scazut, astfel ca dupa insumarea notelor pentru fiecare indicator rezulta ca tara noastra este a doua cea mai putin riscanta din regiune, dupa Cehia.

Doua note de 10 pentru bancile romanesti

Bancile romanesti au primit doi de 10 pentru cea mai buna rata de acoperire cu provizioane a neperformantelor (coverage ratio of NPL) si cel mai scazut raport credite/depozite.

In schimb, sistemul bancar autohton are doar nota 7, fiind pe penultimul lor, la volumul creditelor restructurate (level of forbearance), cu 6,1% din totalul creditelor, si nota 8 la rata creditelor neperformante, cu 8,4%, indicatori care sunt in zona de risc ridicat, conform normelor ABE.

Pentru a intra in zona cu risc mediu, rata NPL trebuie sa coboare sub 8%, iar ponderea restructurarilor sa scada sub 4%.

Indicatorul privind rata creditelor neperformante publicat de ABE, de 8,4% in septembrie in cazul sistemului bancar romanesc, este diferit de cel raportat de BNR (Rata Expunerilor Neperformante – NPE, conform ABE, de 7,96% in septembrie, in scadere la 7,64% in octombrie si 7,31% in noiembrie), este mai mic decat in Ungaria (10,1%) si Bulgaria (11,7%), dar inca mult mai ridicat fata de Polonia (6%) si Cehia (1,6%).

Valoarea creditelor neperformante din Romania se ridica la 2,2 miliarde euro in septembrie 2017, in scadere de la 2,3 miliarde in iunie, 2,5 miliarde in martie si 2,7 miliarde euro in decembrie 2016.

In Ungaria, volumul de neperformante este dublu: 4,2 miliarde euro, in scadere de la 5,1 miliarde euro in 2016.

In Bulgaria, volumul neperformantelor este la nivelul de la noi, 2,1 miliarde euro, ridicat pentru marimea acestei tari vecine, care insa are o intermediere financiara dubla fata de noi, ceea ce inseamna ca si volumul de credite acordate de banci este mare: 18,1 miliarde euro, fata de 26,1 miliarde euro in Romania.

In Ungaria, bancile au credite in valoare de 41,3 miliarde euro, in Polonia – 109 miliarde euro iar in Cehia – 124 miliarde euro.

In privinta acoperirii creditelor neperformante cu provizioane, bancile romanesti stau in continuare cel mai bine din Europa, cu un indicator de 68,8% in septembrie 2016, comparativ cu 58,1% in Bulgaria, 62% in Cehia si 59,8% in Polonia.

Totalul activelor bancilor romanesti se ridica la 38 miliarde lei in septembrie 2017, comparativ cu 141 miliarde euro in Polonia, 58 miliarde euro in Ungaria, 21 miliarde euro in Bulgaria si 149 miliarde euro in Cehia.

Suntem pe locul trei la profit, dupa Ungaria si Cehia

Sistemul bancar romanesc este pe locul trei in topul profitabilitatii din Europa, dupa Ungaria si Cehia, arata ultimele date publicate ieri de Autoritatea Bancara Europeana (ABE).

Astfel, indicatorul de profitabilitate ROE (Return on Equity), adica rentabilitatea capitalului, a fost 15,6% in Romania, in septembrie 2017, in crestere de la 15,4% in iunie, dar in scadere de la 16,1% in decembrie 2016.

Comparativ, in Cehia, ROE a fost mai mare in septembrie – 16,1%, ca si in Ungaria – 18,1%, care a avut cel mai inalt nivel al acestui indicator.

La finalul anului trecut, bancile romanesti au fost pe locul doi in topul profitabilitatii, cu ROE de 16,1%, fata de 16,4% in Ungaria si 14,1% in Cehia.

In privinta capitalizarii, bancile romanesti se claseaza pe locul doi, cu 18%, dupa Bulgaria, cu 20,5%, iar la eficienta (raportul cost/venit) sunt abia pe locul trei, dupa Bulgaria si Cehia.

Harta riscurilor publicata de ABE

Conform tabloului de risc publicat de ABE cu indicatorii aferenti trimestrului trei din 2017, bancile europene au continuat sa-si majoreze capitalurile, indicatorul CET1 ratio urcand cu 30 de puncte de baza, la 14,6%, iar Tier 1 capital ratio a ajuns la 16%.

De asemenea, bancile europene si-au imbunatatit si calitatea creditelor, cu indicatorul non-performing loans (NPL) coborand la 4,2%. Totusi, avertizeaza EBA, volumul ridicat al creditelor neperformante, de 854 miliarde euro in total, ramane o vulnerabilitate pentru sectorul bancar european.

Riscul de credit este clasat, de altfel, ca principalul risc al sistemului bancar european in harta riscurilor publicata de ABE, urmat de riscurile de piata si de riscul operational, dupa care urmeaza riscurile de concentrare, reputational si legal, riscul de profitabilitate, accesul la finantare si structura finantarii, cel de reglementare si mediu, de fragmentare si in final riscul suveran, indus de politica.

Si profitabilitatea bancilor ramane o provocare, cu indicatorul return on equity (ROE) crescand marginal, la 7,1% in septembrie 2017, de la 6,9% in iunie.