Autoritatea Bancara Europeana (ABE) a publicat ieri rezultatele exercitiului de transparenta aferent anului 2016, care releva principalii indicatori ai celor mai mari 131 de banci din Europa, printre care se regaseste si Banca Transilvania, a treia mare banca din Romania, dupa BCR si BRD.

Conform datelor ABE, Banca Transilvania este printre cele mai bine capitalizate banci europene, alaturi de, poate surprinzator sau nu, bancile grecesti prezente si in Romania.

Astfel, Banca Transilvania se afla pe locul 38 in topul bancilor europene clasificate conform ratei de capitalizare (Common Equity Tier 1 - CET 1 ratio fully loaded), cu 15,98%, la finalul lunii iunie 2016.

Inaintea sa sunt National Bank of Greece (NBG), care detine Banca Romaneasca, clasata pe locul 23, cu un CET 1 ratio de 20.94%, Piraeus Bank, pe locul 35, cu 16,37%, Alpha Bank, pe locul 36, cu 16,22%, in timp ce Eurobank Ergasias, actionarul Bancpost, este abia pe locul 69, cu 13.3%.

Media europeana a CET 1 ratio fully loaded este de 13,15%, iar toate cele 131 de banci au rate de solvabilitate de peste 8%, cu o singura exceptie.

O singura banca europeana, Dexia, este insolvabila, cu o rata CET 1 negativa: -2.64%. Banca s-a delistat recent de la bursele din Paris si Luxemburg, dupa ce inca din 2012 a fost salvata de la faliment de statul francez si cel belgian, care au preluat controlul bancii.

Cele mai mari banci europene au rate de capitalizare sub medie: Commerzbank: 11,64%, Barclays: 11,57%, Deutsche Bank: 10,82%, Santander: 10,36%, HSBC: 11,74%, Caixa: 12,01%.

 CET 1 fully loaded pentru toate cele trei banci romanesti (BCR, BRD si BT) care au raportat indicatorii de risc la ABE (insa doar pentru BT exista date separate, intrucat doar BT a participat si la exercitiul de transparenta), este 15,98%, comparativ cu 16,70% in Grecia, 13,89% in Polonia, 13,15% in Ungaria, 11,92% in Bulgaria, 11,47% in Italia, 13,16% in Germania.

CET 1 ratio arata ponderea capitalului propriu detinut de o banca raportat la valoarea activelor ponderate la risc (credite) pe care le detine, fiind principalul indicator pentru soliditatea financiara a unei banci in cazul unei crize.

Spre deosebire de testele de stres, exercitiile de transparenta publicate de EBA au doar rol informativ, fara a se aplica teste de soc indicatorilor bancilor.

ABE mentioneaza ca procesul de crestere a solvabilitatii bancilor europene, initiat in 2011, a continuat si in acest an. Astfel, rata de solvabilitate CET 1 ratio fully loaded a ajuns la 13,15% in iunie 2016, de la 12,1% in iunie 2015.

In acelasi timp cu majorarea capitalurilor, bancile europene trebuie sa-si diminueze si nivelul creditelor neperformante, care este inca ridicat, desi a scazut de la 6,5% la finalul lui 2014 la 5,4% la jumatatea acestui an, mai precizeaza ABE. (vezi aici detalii)

Marile banci straine prezente in Romania au urmatoarele rate de capitalizare:

- Bank of Cyprus: locul 55, cu 14.42% CET 1 ratio

- Raiffeisen: locul 61, cu 13,8% 

- Credit Agricole: locul 63, cu 13.64%

- OTP Bank: locul 73, cu 13,15%

- ING: locul 74, cu 13,14%

- Erste Group, actionarul principal al BCR: locul 77, cu 12.94%

- Intesa Sanpaolo: locul 91, cu 12.09%

- Societe Generale, actionarul principal al BRD: locul 108, cu 11,12%

- BNP Paribas, prezent in Romania cu IFN-ul Cetelem: locul 109, 11.11%

- Unicredit: locul 119, cu 10,33%

- Veneto Banca: locul 122, cu 10,23%

Bancile grecesti au o rata a creditelor neperformante de 50%

In privinta riscului de credit, Banca Transilvania avea in iunie o rata a creditelor neperformante (Non Performing Loans – NPL ratio) de 13,58%, conform datelor ABE, in crestere de la 13,09% in decembrie 2015, media europeana fiind de doar 5,43%.

BT a anuntat insa luna trecuta ca si-a redus rata creditelor neperformante de la 9,17% in iunie la doar 5,55% in septembrie, un nivel care se situeaza la jumatate fata de de media sistemului bancar, care a ajuns la 10% in septembrie. (vezi aici detalii)

Bancile gecesti au o rata de neperformanta extrem de ridicata: cea mai mare din Europa este la Alpha Bank – 52,51%, urmata de Piraeus Bank – 52,46%, Eurobank Ergasias – 42,45%, National Bank of Greece – 38,67%.

NPL ratio pentru toate cele trei banci romanesti este 13,58%, comparativ cu 7% in Polonia, 16,42% in Italia, 17,78% in Ungaria, 20,5% in Bulgaria, 46,87% in Grecia si doar 2,72% in Germania.

Topul bancilor europene conform indicatorului CET1 ratio - fully loaded (%), iunie 2016

1. Kommuninvest – group: 77.95%
2. Bank of New York Mellon: 65.74%
3. Nederlandse Waterschapsbank N.V.: 49.2%
4. Kuntarahoitus Oyj: 45.33%
5. Commbank Europe Ltd: 45.29%
6. Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet): 44.74%
7. NRW.BANK, Düsseldorf: 40.49%
8. State Street Bank Luxembourg S.A.: 36.5%
9. Bpifrance (Banque Publique d’Investissement): 32.54%
10. SBAB Bank AB – group: 28.37%
11. SNS Holding B.V.: 27.04%
12. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten: 26.95%
13. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.: 26.78%
14. RBC Investor Services Bank S.A.: 24.28%
15. Swedbank – group: 24.07%
16. Investar: 23.01%
17. Svenska Handelsbanken – group: 22.97%
18. Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg: 22.88%
19. Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG: 22.84%
20. Landwirtschaftliche Rentenbank: 22.81%
21. RCB Bank Ltd: 22.29%
22. SFIL (Société de Financement Local): 21.07%
23. National Bank of Greece SA: 20.94%
24. AXA Bank Europe SA: 20.09%
25. Nykredit Realkredit: 20.04%
26. DEPFA BANK Plc: 19.52%
27. OP-Pohjola Group: 19.3%
28. Banque PSA Finance: 18.75%
29. Skandinaviska Enskilda Banken – group: 18.73%
30. Deutsche Pfandbriefbank AG: 18.37%
31. Münchener Hypothekenbank eG: 17.64%
32. NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA: 16.93%
33. Landeskreditbank Baden-Württemberg–Förderbank: 16.88%
34. Nordea Bank – group: 16.81%
35. Piraeus Bank SA: 16.37%
36. Alpha Bank AE: 16.22%
37. ABN AMRO Groep N.V.: 16.2%
38. Banca Transilvania: 15.98%
39. Permanent TSB Group Holdings Plc: 15.92%
40. Jyske Bank: 15.8%
41. Danske Bank: 15.6%
42. Co -operative Central Bank Ltd: 15.49%
43. Crédit Mutuel Group: 15.43%
44. KBC Group NV: 15.08%
45. Belfius Banque SA: 15.05%
46. Precision Capital S.A.: 15.04%
47. UBS (Luxembourg) S.A.: 15%
48. RCI Banque (Renault Crédit International): 14.91%
49. Sydbank: 14.84%
50. La Banque Postale: 14.68%
51. Landesbank Baden-Württemberg: 14.68%
52. Banca popolare dell'Emilia Romagna SC: 14.55%
53. The Royal Bank of Scotland Group Public Limited Company: 14.54%
54. DNB ASA: 14.52%
55. Bank of Cyprus Public Company Limited: 14.42%
56. Sberbank Europe AG: 14.38%
57. Banco Popolare Società Cooperativa: 14.14%
58. HASPA Finanzholding: 14.1%
59. Kutxabank: 14.01%
60. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA: 13.89%
61. Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen: 13.8%
62. BFA Tenedora de Acciones: 13.68%
63. Groupe Credit Agricole: 13.64%
64. VTB Bank AG: 13.52%
65. SR-bank: 13.48%
66. Aareal Bank AG: 13.48%
67. Groupe BPCE: 13.44%
68. Allied Irish Banks, Plc: 13.38%
69. Eurobank Ergasias SA: 13.3%
70. Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: 13.29%
71. Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG: 13.24%
72. Hellenic Bank Public Company Ltd: 13.18%
73. OTP Bank Nyrt.: 13.15%
74. ING Groep N.V.: 13.14%
75. Credito Valtellinese: 13.08%
76. Lloyds Banking Group Plc: 13.01%
77. Erste Group Bank AG: 12.94%
78. DekaBank Deutsche Girozentrale: 12.8%
79. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA: 12.69%
80. Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien Registrierte Genossenschaft Mit Beschrä: 12.68%
81. HSH Nordbank AG: 12.59%
82. Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG: 12.58%
83. ICCREA Holding: 12.56%
84. Promontoria Sacher Holding N.V.: 12.49%
85. Liberbank: 12.48%
86. Credito Emiliano Holding SpA: 12.43%
87. Banco Popular Español SA: 12.41%
88. Coöperatieve Rabobank U.A.: 12.39%
89. Banca Popolare di Milano Scarl: 12.18%
90. CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat): 12.1%
91. Intesa Sanpaolo SpA: 12.09%
92. Bank of Valletta Plc: 12.08%
93. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL: 12.01%
94. ABANCA Holding Financiero: 11.94%
95. First Investment Bank: 11.92%
96. Banco de Sabadell, SA: 11.86%
97. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA: 11.83%
98. HSBC Holdings Plc: 11.74%
99. Commerzbank AG: 11.64%
100. Barclays Plc: 11.57%
101. Medifin Holding Ltd:11.54%
102. Banco Mare Nostrum: 11.35%
103. Bayerische Landesbank: 11.3%
104. VW Financial Services AG: 11.29%
105. Bankinter SA: 11.27%
106. NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale: 11.19%
107. Volksbank Wien AG: 11.16%
108. Société Générale SA: 11.12%
109. BNP Paribas SA: 11.11%
110. Banca Carige SpA-Cassa di Risparmio di Genova e Imperia: 11.10%
111. Unione di Banche Italiane ScpA: 11.02%
112. Banco de Crédito Social Cooperativo SA: 10.86%
113. Deutsche Bank AG: 10.82%
114. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA: 10.72%
115. Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH: 10.69%
116. Banca Popolare di Sondrio: 10.68%
117. Bank of Ireland: 10.66%
118. Banco Santander SA: 10.36%
119. UniCredit SpA: 10.33%
120. Banca Popolare di Vicenza ScpA: 10.3%
121. Ibercaja Banco: 10.28%
122. Veneto Banca ScpA: 10.23%
123. Novo Banco: 10.2%
124. Banco BPI SA: 10.12%
125. Banco Comercial Português SA: 9.68%
126. ABLV Bank: 9.64%
127. Criteria Caixa S.A.U.: 9.25%
128. Caixa Geral de Depósitos SA: 9.17%
129. Unicaja Banco S.A.: 8.9%
130. Caixa Económica Montepio Geral: 8.31%
131. Dexia NV: -2.64%