Autoritatea Bancara Europeana (ABE) a publicat metodologia si scenariile macroeconomice pentru testele de stres care vor fi derulate in acest an si care vor fi aplicate si pentru bancile romanesti.

Testele de stres, ale caror rezultate vor fi publicate la inceputul trimestrului trei al acesui an, au rolul de a oferi un cadru de analiza unitar pentru a se putea evalua si compara rezistenta bancilor la socurile economiei.

Pentru testele din acest an nu s-au stabilit in prealabil cerinte minime de capital, acestea urmand a fi evaluate in cadrul SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). 

Metodologia comuna a testelor evalueaza solvabilitatea bancilor si principalele riscuri, precum cel de creditare, riscul de piata, riscul de tara, de finantare, cel operational si managerial.

Testele din 2016 se vor efectua pe baza modelelor bancilor, iar rezultatele vor fi verificate de autoritatile de supraveghere din fiecare tara.

Vezi aici detalii