UniCredit Tiriac Bank are un deficit de lichiditate pe termen scurt, de pana la o luna, de 5,8 miliarde lei, reprezentand diferenta dintre datoriile pe care banca le are fata de clienti, in principal depozite, si activele pe care le detine (credite, titluri de stat, numerar) pentru plata respectivelor datorii, rezulta din raportul financiar al bancii aferent anului trecut.

BNR impune bancilor sa mentina o rata a lichidatii pozitiva, ceea ce inseamna ca volumul datoriilor trebuie sa fie mai mic decat cel al veniturilor la toate termenele. Rata lichiditatii in sistemul bancar este in jur de 1,5, pe cand cea a UniCredit este negativa pe termen scurt.

Ca parte a managementului lichiditatilor, banca detine si titluri de trezorerie si obligatiuni care pot fi usor convertite in numerar in cazul cresterii riscului de lichiditate, valoarea totala a acestora ridicandu-se la 4,7 miliarde lei. Titlurile pe termen scurt, de pana la 3 luni, reprezinta insa doar 700 milioane lei. Majoritatea titlurilor financiare, precizeaza banca, sunt disponibile si in scopul de a asigura accesul rapid la fonduri.

In aceste conditii, deficitul de lichiditate al UniCredit se reduce la 1,1 miliarde lei, conform situatiei de la finalul anului precedent. Un deficit net usor mai ridicat decat cel de la finalul lui 2012, cand era de 1 miliard de lei, incluzand titlurile de stat si obligatiunile, care se ridicau la doar 2,9 miliarde lei.

Sa vedem insa compozitia activelor si datoriilor UniCredit pentru banda de scadenta de pana la 3 luni, la finalul lui 2013 comparativ cu anul precedent.

Activele

Cea mai mare parte a activelor financiare ale bancii cu scadenta la 3 luni, in valoare totala de 9,8 miliarde lei (cam o treime din totalul activelor bancii, de 27 miliarde lei) este reprezentata de numerar si echivalente de numerar (o mare parte la BNR) in valoare de 5,2 miliarde lei, in crestere fata de cele 4,4 miliarde in 2012.

La acestea se adauga creditele acordate clientilor, de aproape 3,8 miliarde lei, din totalul creditelor de 15,7 miliarde lei, un nivel apropiat de anul precedent.

Titlurile de stat cu scadente de pana la 3 luni au valoarea de 700 milioane lei in 2013, fata de aproape 1miliard in 2012.

Datoriile

In ceea ce priveste datoriile, care se ridica la 15,6 miliarde lei, asadar cu 5,8 miliarde mai mari decat activele, acestea se compun in principal din depozitele clientilor la temen de pana la 3 luni, de 13,5 miliarde lei (din totalul depozitelor de 13,8 miliarde lei), fata de cele 13,4 miliarde in 2012.

La depozite se adauga 2 miliarde lei reprezentand imprumuturi subordonate si de la alte banci, in crestere fata de nivelul de 1,5 miliarde in 2012.

Banca si-a imbunatatit insa unul dintre indicatorii de lichiditate, si anume raportul dintre activele nete lichide si depozitele constituite de catre clienti, care era de 45% la 31 decembrie 2013, fata de 38% la finalul lui 2012.

UniCredit Tiriac a continuat sa-si imbunatateasca acest indicator si in prima parte a acestui an, prin reducerea volumului de depozite ale clientilor.

UniCredit: Deficitul de lichiditate se poate acoperi prin vanzarea titlurilor de stat si finantari de urgenta de la banca-mama si institutiile financiare internationale

UniCredit Tiriac Bank precizeaza ca deficitul de lichiditate pe termen scurt nu este o problema intrucat se poate acoperi prin vanzarea titlurilor de stat detinute de banca si prin accesarea unor linii de finantare de urgenta, accesibile imediat, de la banca-mama si institutiile financiare internationale

UniCredit Tiriac Bank: "In plus fata de volumele pozitiilor bilantiere, active-pasive in functie de scadenta contractuala, la rezerva de lichiditate a bancilor contribuie atat portofoliul de titluri de stat cat si liniile de finantare imediata accesibile in situatii speciale, oferite si garantate de institutiile financiare internationale, incluzand aici si bancile mama in cazul bancilor romanesti cu actionari straini.

Astfel, rezerva de lichiditate a unei banci este formata din titluri de stat (lichidabile direct pe piata secundara sau prin operatiunile cu Banca Nationala a Romaniei) si linii de finantare de urgenta primite de la grupul bancii mama si de la alte institutii financiare internationale (accesibile imediat, intr-o zi), care acopera necesarul de lichiditate imediata (deficitul pasiv-activ pe termen scurt sau foarte scurt: 1 luna, 1 saptamana, etc).

De regula o banca subsidiara a unei banci internationale beneficiaza de angajamentul ferm din partea grupului mama pentru asistenta/sustinere imediata si suficienta in orice situatie de potentiala criza de lichiditate.

De asemenea, in cadrul bancilor exista departamente specializate care monitorizeaza si analizeaza zilnic profilul de lichiditate al bilantului acestora, indicatorii specifici ai riscului de lichiditate stabiliti si solicitati a fi raportati atat catre Banca Nationala a Romaniei, avand in vedere calitatea sa de supraveghetor, cat si catre bancile mama, conform normelor europene.

Astfel, sunt obligatorii pentru toate bancile europene indeplinirea cerintelor de management al riscului de lichiditate impuse atat de bancile centrale unde opereaza atat banca cat si grupul din care face parte banca si, in cazul bancilor mari, de catre Banca Centrala Europeana, ca de exemplu: gestionarea activa prin actiuni curente si anticipative a necesarului de lichiditate al unei banci atat in situatii de activitate normala cat si in situatii de criza prin scenariile de stress."

Vezi in CLUBUL BANCHERILOR cum isi administreaza riscul de lichiditate UniCredit Tiriac Bank