Banca Transilvania, cea care la finalul lui 2008 a intrat intr-o criza de lichiditate fiind salvata de BNR cu un imprumut de urgenta, si-a inrautatit anul trecut pozitia neta de lichiditate (raportul dintre active si datorii) pe termen scurt, de pana la 3 luni. Deficitul de lichiditate al bancii din Cluj se ridica la 1,6 miliarde lei la finalul lui 2013, dublu fata de cele 800 de milioane din urma cu un an, arata situatiile financiare ale institutiei de credit.

Conform legislatiei adoptate de BNR, bancile trebuie sa mentina un echilibru cel putin egal al activelor si pasivelor la toate scadentele de pana la 1 an. Indicatorul de lichiditate al sistemului bancar publicat de BNR este in medie de 1,5, fiind exprimat in unitati.

Spre deosebire de BCR si BRD, principalele doua banci romanesti, Banca Transilvania, a treia mare banca romaneasca, nu publica situatia riscului de lichiditate la termene pe termen si mai scurt, adica de 1 luna, in cazul BRD (vezi aici amanunte) sau chiar la 3 zile (ca la BCR), pentru a ne da seama cat de lichida este aceasta banca in cazul unui atac al deponentilor, cand orice banca este supusa unor presiuni uriase in doar cateva zile sau saptamani.

Lichiditatea unei banci este mai fragila pe termen scurt, intrucat bancile au datorii mult mai mari de onorat la termene reduse, in special depozite atrase de la populatie, in timp ce creditele pe care ele le acorda sunt la termene lungi. De aceea se spune ca o banca se imprumuta pe termen scurt si acorda credite pe termen lung.

Fireste ca depozitele de la populatie, desi sunt constituite la termene scurte, de 1 luna sau 3 luni, cele mai multe sunt reinnoite pentru noi termene, iar clientii retrag doar o mica parte din fondurile ajunse la scadenta. Bancile pot astfel sa utilizeze depozitele la termen de 1 sau 3 luni pentru a acorda credite pe 10 sau 30 de ani.

Acest mecanism functioneaza in conditii normale de piata. Cand apare insa o criza economica sau financiara sau cand o banca este tinta unor zvonuri privind soliditate sa, aceasta se poate confrunta cu un asa-zis atac al deponentilor: oamenii se asteaza la coada pentru a-si retrage banii, speriati ca pot ramane fara ei.

In aceste conditii, fireste ca banca nu dispune de toate sumele cerute de clienti, intrucat, cum am spus, cea mai mare parte sunt imprumutate altor clienti, iar creditele nu se pot rambursa la cererea bancii, ci doar la termen.

De aceea, o banca trebuie sa se asigure ca dispune de suficiente lichiditati pentru a face fata unor situatii de criza. Acesta este motivul pentru care bancile elaboreaza strategii de management al crizelor de lichiditate si sunt obligate de institutiile de supraveghere, adica de bancile centrale, sa publice pozitiile nete de lichiditate la diverse termene, pentru a-si asigura clientii ca pot face fata unor crize.

De ce are Banca Transilvania mai multe datorii decat active

Sa vedem mai concret, in cazul Bancii Transilvania (BT), de unde rezulta pozitia neta de lichiditate negativa a bancii la termen de pana la 3 luni.

O banca atrage cele mai multe resurse din depozitele clientilor, persoane fizice si firme. BT are depozite de 18 miliarde lei, la care se mai adauga 1,5 miliarde sub forma de credite obtinute de la alte banci, astfel ca in total are datorii de aproape 20 de miliarde de lei ce ar trebui sa le ramburseze intr-un termen de 3 luni.

In acelasi timp, banca a acorat credite de peste 16 miliarde lei, insa la termen de 3 luni, rambursarile de la clienti se ridica la doar 5 miliarde de lei. Banca mai dispune de un volum important de numerar, in valoare de 4 miliarde lei, precum si titluri de stat de 7,5 miliarde, la care se adauga depozitele la alte banci in valoare de 1,6 miliarde lei.

In total, asadar, activele bancii sunt de 18,3 miliarde lei, cu 1,6 miliarde mai putine decat datoriile.

Regulamentul nr. 25 din 8 noiembrie 2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit prevede ca “instituţiile de credit trebuie să menţină în permanenţă indicatorul de lichiditate, calculat pentru totalitatea operaţiunilor în echivalent lei, cel puţin la nivelul de 1 pentru benzile de scadenţă de până la o lună, între o lună şi 3 luni, între 3 şi 6 luni şi între 6 şi 12 luni.”

Vezi in CLUBUL BANCHERILOR:

- prevederile Regulamentul nr. 25 din 8 noiembrie 2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit
- politica de gestionare a riscului de lichiditate la Banca Transilvania