In ce a constat metodologia testelor de stres asupra bancilor europene |
Autor: Bancherul.ro
2011-07-16 13:08 |
|
Testul de stres realizat in 2011 de European Banking Banking Authority (EBA)- Autoritatea Bancara Europeana la nivelul UE a avut obiectivul de a evalua capacitatea de rezistenţă a unui eşantion mare de bănci din UE (91 de banci) împotriva unui scenariu negativ, dar plauzibil.
Scenariul evaluează băncile faţă de o deteriorare de la prognoza iniţială a principalelor variabile macroeconomice, cum ar fi PIB-ul, şomajul şi preţurile imobilelor - de exemplu, cazul in care PIB-ul ar scădea cu 4 puncte procentuale fata de valoarea prognozei de baza.
Scenariul include un test de stres fata de expunerile suverane (detinerea de titluri de stat), cu reduceri aplicate expunerilor bancare şi suverane în portofoliul de tranzacţionare şi provizioane majorate pentru aceste expuneri din portofoliul bancilor.
Modificări ale ratelor dobânzilor şi ale randamentelor aferente titlurilor suverane pot afecta, de asemenea, costul de finanţare ale bancilor.
Metodologia de testare la stres, care a fost publicata de EBA pe 18 martie, ia in considerare o situatie statica a bilantului unei banci si nu permite acestora să ia măsuri pentru a reacţiona la şocuri.
Capacitatea de rezistenţă a băncilor este evaluată fata de o valoare de referinta a capitalului de cea mai inalta calitate - Core Tier 1 (CT1) - stabilită la 5% din activele ponderate la risc (RWA).
|
|
